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Wintersemester 2018/19

Zeitreihenökonometrie


Informationen

  • Die Vorlesung behandelt die Strukturtheorie und Schätzung von multivariaten Zeitreihenmodellen. Dies umfasst im speziellen die Spektraldarstellung multivariater stationärer Prozesse und strukturelle autoregressive Modelle. Während der Fokus auf dem stationären Fall liegt, werden auch (ko-)integrierte Prozesse behandelt. Besonderes Augenmerk wird auf makroökonomische Anwendungen und Implementierung der Schätzmethoden in R gelegt. Die Hauptreferenz für den theorielastigen Teil ist Deistler und Scherrer (2018), diejenige für den praktisch-orientierten Teil ist Kilian und Lütkepohl (2017).

    Inhalt:

    • Strukturtheorie von multivariaten Zeitreihen

      • Zeit- und Frequenzbereich

    • Schätzung von multivariatien Zeitreihen 

      • Rekursive Algorithmen (Young 12) für den Zeitbereich
      • Geglättete Periodogrammschätzer für den Frequenzbereich

    • Strukturelle Modelle der Makroökonometrie

      • Strukturelle Vektor Autoregressive Modelle
      • Granger Causality
      • Modelle mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen (mixed frequency)
      • Kointegration

  • Beginn der Veranstaltung: Dienstag, 16.10.2018 um 10:15 Uhr
  • Zu dieser Veranstaltung existiert ein moodle Kurs.
  • Am 17.10. findet die Vorlesung einmalig von 14-16 Uhr im M/E 27 statt.
  • Die erste Übung findet statt am 25.10.

Vorlesung

  • Dienstag 10-12, M/E 21
  • Mittwoch 14-16, M/E 21

Übung

  • Donnerstag 14-16, M/E 27

Übungsblätter

  • Übungsblätter werden auf moodle hochgeladen.

    Ansprechpartner