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(Zur Zeit Chief Economist bei Bank of Slovenia/Banka Slovenije)

 

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Ökonometrie und Statistik

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl "Ökonometrie und Statistik"!


Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. – Marie von Ebner-Eschenbach

 


 


Ausblick auf die Lehre in den kommenden Semestern

In den nächsten Semestern wird der Lehrstuhl "Ökonometrie und Statistik" wieder einige Spezialgebiete anbieten:

  • Zeitreihenanalyse
  • Ökonometrie (Sommer 2019)
  • Advanced Econometrics (Winter 2018/19)

Für eine detaillierte Vorstellung der einzelnen Veranstaltungen werfen Sie bitte einen Blick in diese PDF-Datei.

 


R-Pakete "cointReg" und "cointmonitoR" veröffentlicht

  • cointReg: Parameter Estimation and Inference in a Cointegrating Regression. [CRAN]
    Das Paket bietet Funktionen zum Schätzen und Testen von Kointegrationsmodellen mithilfe der drei bekannten modifizierten OLS-Verfahren FM-, D- und IM-OLS. Enthalten sind außerdem Methoden für eine automatische Bandbreiten-Selektion sowie zur Berechnung der Langzeit-Varianz.
  • cointmonitoR: Consistent Monitoring of Stationarity and Cointegrating Relationships. [CRAN]
    Das Paket stellt die Monitoring-Funktionen für Stationarität und Kointegration zur Verfügung, die im Diskussionspapier von M. Wagner und D. Wied [DOI] vorgestellt werden.

(The R logo is © 2016 The R Foundation. Licence CC-BY-SA 4.0.)

 


 

Erfolgreicher Kick-off Workshop zum neuen DFG-Projekt

Unser neues DFG-Projekt mit dem Thema "Schätz- und Inferenztheorie für (ko)integrierte Prozesse in Zustandsraumdarstellung" startete Ende Januar mit einem zweitägigen Kick-off Workshop. Der Workshop war ein voller Erfolg mit vielen interessanten Vorträgen und ergiebigen Diskussionen. Außerdem ist zu erwähnen, dass am ersten Tag des Workshops an einen unserer Workshopteilnehmer, Em.O.Univ.Prof Dr. Manfred Deistler, die Ehrendoktorwürde der TU Dortmund vergeben wurde – dazu herzlichen Glückwunsch.

Weitere Informationen sowie eine Projektbeschreibung sind auf der Homepage der DFG zu finden.

Übersicht über die Vorträge:

  • From DSGE Models to State Space Models (Willi Mutschler)
  • Identification in Linear Multivariable Systems (Manfred Deistler)
  • Bootstrap Theory for the Cointegrated VAR Model (Anders Rahbek)
  • Factor Models and Cointegration (Marco Lippi)
  • The Sieve Approach to VAR Analysis (Helmut Lütkepohl)
  • Recent Results on the Cointegrated VAR Analysis of I(2) Variables (Søren Johansen)
  • Balanced Model Reduction (Wolfgang Scherrer)
  • Alternative Parametrizations for Maximum Likelihood Estimation of the State Space Cointegration Model (Bernard Hanzon)
  • Canonical Forms, Parameterisation and Estimation for General Unit Root Processes and Polynomial Cointegration (Stéphane Gregoir)
  • Some Results on the Structure Theory of Cointegrated State Space Systems (Massimo Franchi)
  • Identification Conditions in Simultaneous Systems of Cointegrating Equations of Order Two (Paolo Paruolo)

 


 

Studentische Hilfskräfte gesucht!

Für forschungsunterstützende Tätigkeiten wie das Durchführen von wissenschaftlichen Simulationsstudien und ökonometrischen Auswertungen werden studentische Hilfskräfte gesucht. Die Hauptaufgabe besteht darin, existierende MATLAB-Prozeduren zu prüfen, zu optimieren und zu kommentieren. Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Prozeduren besteht in der Parameterschätzung und dem Hypothesentesten für (kointegrierte) Zustandsraumsysteme.

Vorausgesetzt werden:

  • Gute Programmierkenntnisse, vorzugsweise MATLAB
  • Spaß an der Einarbeitung in neue Problemstellungen
  • Geduld, Präzision und Kommunikationsfreude

Die Arbeitszeit erfolgt nach Vereinbarung. Die Tätigkeit kann selbstverständlich auch im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit erfolgen.

Ausschreibung (PDF)

 

Bei Interesse schicken Sie bitte Ihre Bewerbung (mit einer kurzen Beschreibung der aktuellen Studiensituation und dem EDV-Hintergrund) an ribeiro@statistik.tu-dortmund.de oder matuschek@statistik.tu-dortmund.de.