Forschung
Forschungsgebiete
- Ökonometrie (Zeitreihen, Panel-Daten, Kointegration, Strukturelle VAR-Modelle, Zustandsraum-Modelle)
- Angewandte Ökonomie / Quantitative Ökonomik (Umwelt, Wachstum, Transformation)
Aktuelle Forschungsprojekte
- Beteiligung an SFB 823 ("Statistische Analyse nichtlinearer dynamischer Prozesse")
- "Dynamische Modellierung von Produktionstechnologien" (Teilprojekt A3)
- "Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten " (Teilprojekt A4)
- Beteiligung an DFG-Projekt ("Schätz- und Inferenztheorie für (ko)integrierte Prozesse in Zustandsraumdarstellung")
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- T. J. Vogelsang and M. Wagner. Integrated Modified OLS Estimation and Fixed-b Inference for Cointegrating Regressions. Journal of Econometrics, vol. 178 no. 2, pages 741-760, 2014. [DOI]
- T. J. Vogelsang and M. Wagner. A Fixed-b Perspective on the Phillips-Perron Tests. Econometric Theory, vol. 29 no. 3, pages 609-628, 2013. [DOI]
- T. J. Vogelsang and M. Wagner. An Integrated Modified OLS RESET Test for Cointegrating Regressions. Submitted. [DOI]
- M. Wagner and D. Wied. Monitoring Stationarity and Cointegration. Diskussionspapier. [DOI]
- P. Aschersleben and M. Wagner. cointReg: Parameter Estimation and Inference in a Cointegrating Regression.
- M. Wagner, A. Zeileis and R. Bivand. lagsarlmtree: Spatial Lag Model Trees.
- M. Wagner. Residual Based Cointegration and Non-Cointegration Tests for Cointegrating Polynomial Regressions.
