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Forschungsgebiete

  • Ökonometrie (Zeitreihen, Panel-Daten, Kointegration, Strukturelle VAR-Modelle, Zustandsraum-Modelle)
  • Angewandte Ökonomie / Quantitative Ökonomik (Umwelt, Wachstum, Transformation)

Aktuelle Forschungsprojekte

  • Beteiligung an SFB 823 ("Statistische Analyse nichtlinearer dynamischer Prozesse")
    • "Dynamische Modellierung von Produktionstechnologien" (Teilprojekt A3)
    • "Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten" (Teilprojekt A4)
  • Beteiligung an DFG-Projekt ("Schätz- und Inferenztheorie für (ko)integrierte Prozesse in Zustandsraumdarstellung")

Downloads (Code und Tabellen)

Auf dieser Seite stellen wir Code und Tabellen für die untenstehenden Arbeiten zur Verfügung.
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Wenn Sie den Code oder die Tabellen verwenden, danken wir Ihnen für die Zitierung der entsprechenden Arbeit.
  • T. J. Vogelsang and M. Wagner. Integrated Modified OLS Estimation and Fixed-b Inference for Cointegrating Regressions. Journal of Econometrics, vol. 178 no. 2, pages 741-760, 2014. [DOI]
    • Tabellen (pdf)
    • Matlab-Code (zip, 346 KB)
  • T. J. Vogelsang and M. Wagner. A Fixed-b Perspective on the Phillips-Perron Tests. Econometric Theory, vol. 29 no. 3, pages 609-628, 2013. [DOI]
    • Tabellen (pdf)
    • Matlab-Code (zip, 430 KB)
  • T. J. Vogelsang and M. Wagner. An Integrated Modified OLS RESET Test for Cointegrating Regressions. Submitted. [DOI]
    • Tabellen (pdf)
    • Matlab-Code (zip, 550 KB)
  • M. Wagner and D. Wied. Monitoring Stationarity and Cointegration. Diskussionspapier. [DOI]
    • Tabellen (pdf)
    • R-Paket via CRAN / R-Paket via GitHub
  • P. Aschersleben and M. Wagner. cointReg: Parameter Estimation and Inference in a Cointegrating Regression.
    • R-Paket via CRAN / R-Paket via GitHub
  • M. Wagner, A. Zeileis and R. Bivand. lagsarlmtree: Spatial Lag Model Trees.
    • R-Paket via CRAN