Beteiligung an SFB 823 ("Statistische Analyse nichtlinearer dynamischer Prozesse")
"Dynamische Modellierung von Produktionstechnologien" (Teilprojekt A3)
"Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten" (Teilprojekt A4)
Beteiligung an DFG-Projekt ("Schätz- und Inferenztheorie für (ko)integrierte Prozesse in Zustandsraumdarstellung")
Downloads (Code und Tabellen)
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T. J. Vogelsang and M. Wagner. Integrated Modified OLS Estimation and Fixed-b Inference for Cointegrating Regressions.Journal of Econometrics, vol. 178 no. 2, pages 741-760, 2014. [DOI]
Tabellen (pdf)
Matlab-Code (zip, 346 KB)
T. J. Vogelsang and M. Wagner. A Fixed-b Perspective on the Phillips-Perron Tests.Econometric Theory, vol. 29 no. 3, pages 609-628, 2013. [DOI]
Tabellen (pdf)
Matlab-Code (zip, 430 KB)
T. J. Vogelsang and M. Wagner. An Integrated Modified OLS RESET Test for Cointegrating Regressions. Submitted. [DOI]
Tabellen (pdf)
Matlab-Code (zip, 550 KB)
M. Wagner and D. Wied. Monitoring Stationarity and Cointegration. Diskussionspapier. [DOI]
Tabellen (pdf)
R-Paket via CRAN / R-Paket via GitHub
P. Aschersleben and M. Wagner. cointReg: Parameter Estimation and Inference in a Cointegrating Regression.
R-Paket via CRAN / R-Paket via GitHub
M. Wagner, A. Zeileis and R. Bivand. lagsarlmtree: Spatial Lag Model Trees.
