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Fachgebiet Ökonometrie

Herzlich Willkommen beim Fachgebiet Ökonometrie!

Aktuelle Meldungen

Wir sind froh, ab dem 1. Juli 2020 Herrn Sven Pappert als wissenschaftlicher Mitarbeiter an unserem Fachgebiet zu begrüßen. Herzlich willkommen!

 

Der Beitrag "A panel cointegrating rank test with structural breaks and cross-sectional dependence" von A. Arsova und D. Örsal ist in der referierten Zeitschrift Econometrics and Statistics angenommen worden. Der Open-Access Artikel kann hier eingesehen werden.

 

Der Beitrag "Exchange rate pass-through to import prices in Europe: a panel cointegration approach" von JProf. Arsova ist in der referierten Zeitschrift Empirical Economics angenommen worden. Der Open-Access Artikel kann hier eingesehen werden.

 

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur per E-Mail erreichbar sind.

Lehre

  • SS 2020 Ökonometrie (englisch)
  • WS 2019/20 Zeitreihenanalyse (A. Arsova, R. Schüssler)

Forschung

Forschungsgebiete

  • Nichtstationäre Zeitreihen und Paneldaten
  • Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten
  • Kointegration
  • Empirische Makroökonometrie

Publikationen

Arbeits- und Diskussionspapiere

  • Arsova, A. (2019). Exchange rate pass-through to import prices in Europe: A panel cointegration approach. Working Paper 384, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2016). A panel cointegration rank test with structural breaks and cross-sectional dependence. In Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2016: Demographischer Wandel: Session: Time Series Econometrics, No. D01-V3, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW). Link
  • Arsova A. Karaman Örsal D. D. (2016). An intersection test for the cointegrating rank in dependent panel data. Working Paper 357, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Karaman Örsal, D. D. Arsova A. (2015). Meta-analytic cointegrating rank tests for dependent panels. Working Paper 349, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2013). Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence. Working Paper 280, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.