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Statistik: mehr als Erbsen zählen

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Fachgebiet Ökonometrie

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Aktuelle Meldungen

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Studentische Hilfskraftsstelle zu besetzen!

Für das Sommersemester 2022 ist eine Stelle als studentische Hilfskraft (6-8 Stunden/Woche, flexible Arbeitszeit) zu besetzen. Wenn Sie Ihre Klausur in Zeitreihenanalyse/Time Series Analysis mit einer sehr guten Note bestanden haben und gerne als Tutor/in Unterrichtserfahrung sammeln möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an JProf. Dr. Antonia Arsova unter arsova@statistik.tu-dortmund.de bis zum 28. Februar 2022. Es besteht auch die Möglichkeit einer Beschäftigung ohne Unterricht, d.h. durch die Hilfe bei der Korrektur von Hausaufgaben.

Die Anmeldung für den Kurs Time Series Analysis ist jetzt möglich!

Um das Passwort für den Moodle-Raum "Time Series Analysis Summer Term 2022" zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an Herrn Pappert unter pappert@statistik.tu-dortmund.de mit dem Betreff "Registration key Time Series" unter Angabe Ihres Studiengangs (MSc Statistik, MSc Ökonometrie, MSc Data Science, etc.) und Ihrer Martrikelnummer. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Kurzfristiges Gastwissenschaftlerprogramm ist verfügbar!

Das das Programm Research Explorer Ruhr ermöglicht einen zweiwöchigen Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl für Ökonometrie für Doktorand/innen des letzten Jahres oder frühe PostDocs im Juni 2022. Bewerbungsschluss ist der 15. März 2022. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.research-academy-ruhr.de/rer-hosts-nat-en.html.

Lehre

  • SS 2022 Time Series Analysis
  • WS 2020/21 Introductory Case Studies
  • SS 2020 Ökonometrie (englisch)
  • WS 2019/20 Zeitreihenanalyse (A. Arsova, R. Schüssler)

Forschung

Forschungsgebiete

  • Nichtstationäre Zeitreihen und Paneldaten
  • Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten
  • Kointegration
  • Empirische Makroökonometrie

Publikationen

Arbeits- und Diskussionspapiere

  • Arsova, A. (2019). Exchange rate pass-through to import prices in Europe: A panel cointegration approach. Working Paper 384, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2016). A panel cointegration rank test with structural breaks and cross-sectional dependence. In Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2016: Demographischer Wandel: Session: Time Series Econometrics, No. D01-V3, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW). Link
  • Arsova A. Karaman Örsal D. D. (2016). An intersection test for the cointegrating rank in dependent panel data. Working Paper 357, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Karaman Örsal, D. D. Arsova A. (2015). Meta-analytic cointegrating rank tests for dependent panels. Working Paper 349, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2013). Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence. Working Paper 280, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.