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Statistik: mehr als Erbsen zählen

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Fachgebietsleiterin

Sekretariat

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen

JProf. Dr. Antonia Arsova

Ökonometrie

Kontakt

CDI,
Raum 04
0231 755 - 5419
0231 755 - 5284
Fakultät Statistik
Technische Universität Dortmund
44221 Dortmund


Sprechzeiten

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Kurzlebenslauf

  • Seit Oktober 2019: Juniorprofessorin für Ökonometrie, Technische Universität Dortmund
  • 2012 – 2019 Promotion in Ökonometrie zum Dr. rer. pol, Leuphana Universität Lüneburg
  • 2012 – 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Projekt "Likelihood-Basierte Panelkointegrationsmethodik und Ihre Anwendungen in Makroökonomik und Finanzmaktanalyse", Leuphana Universität Lüneburg
  • 2009 – 2012 Kreditrisiko-Analytikerin, Experian Decision Analytics
  • 2008 – 2011 MSc in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“
  • 2004 – 2008 BSc in Angewandte Mathematik, Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“

Forschung

Forschungsgebiete

  • Nichtstationäre Zeitreihen und Paneldaten
  • Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten
  • Kointegration
  • Empirische Makroökonometrie

Lehre

  • SS 2020 Econometrics
  • WS 2019/20 Zeitreihenanalyse (A. Arsova, R. Schüssler)

Publikationen

Arbeits- und Diskussionspapiere

  • Arsova, A. (2019). Exchange rate pass-through to import prices in Europe: A panel cointegration approach. Working Paper 384, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2016). A panel cointegration rank test with structural breaks and cross-sectional dependence. In Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2016: Demographischer Wandel: Session: Time Series Econometrics, No. D01-V3, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW). Link
  • Arsova A. Karaman Örsal D. D. (2016). An intersection test for the cointegrating rank in dependent panel data. Working Paper 357, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Karaman Örsal, D. D. Arsova A. (2015). Meta-analytic cointegrating rank tests for dependent panels. Working Paper 349, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2013). Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence. Working Paper 280, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.