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Fachgebiet Ökonometrie

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Aktuelle Meldungen

Der Kurs Econometrics (SoSe 2020) wird ab dem 20. April 2020 digital angeboten.  Zum Einschreiben in den moodle-Kurs kontaktieren Sie bitte Frau Steinmetz über steinmetz[at]statistik.tu-dortmund.de.

 

Der Beitrag "Exchange rate pass-through to import prices in Europe: a panel cointegration approach" von JProf. Arsova ist in der referierten Zeitschrift Empirical Economics angenommen worden. Der Open-Access Artikel kann hier eingesehen werden.

 

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Lehre

  • SS 2020 Ökonometrie (englisch)
  • WS 2019/20 Zeitreihenanalyse (A. Arsova, R. Schüssler)

Forschung

Forschungsgebiete

  • Nichtstationäre Zeitreihen und Paneldaten
  • Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten
  • Kointegration
  • Empirische Makroökonometrie

Publikationen

Arbeits- und Diskussionspapiere

  • Arsova, A. (2019). Exchange rate pass-through to import prices in Europe: A panel cointegration approach. Working Paper 384, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2016). A panel cointegration rank test with structural breaks and cross-sectional dependence. In Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2016: Demographischer Wandel: Session: Time Series Econometrics, No. D01-V3, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW). Link
  • Arsova A. Karaman Örsal D. D. (2016). An intersection test for the cointegrating rank in dependent panel data. Working Paper 357, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Karaman Örsal, D. D. Arsova A. (2015). Meta-analytic cointegrating rank tests for dependent panels. Working Paper 349, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
  • Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2013). Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence. Working Paper 280, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.