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Lehrstuhlinhaber

N.N.

Sekretariat

Masterarbeiten

2016

  • Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt (Marco Giese)
  • Statistische Methoden zur Spielvorhersage im Fußball (Julia Benzing)
  • Frühwarnsignale: Backtesting in einer Bank (Cedric Junior Poutong Fankam)
  • Multidimensionale Armutsmessung in Deutschland (Janina Loske)

2015

  • Finanzmarktübliche Wertpapieranalyse der Apple Inc. (Moritz Bäsch)
  • Vergleich zwischen Verteilungsregression und Quantilsregression anhand von Lohnverteilungen in den USA (Svitlana Levenzon)
  • Schätzrisiken bei Value-at-Risk und Expected Shortfall Backtests (Felix Irresberger)
  • Modifikation eines Detektors zur Überwachung von Stationarität und Kointegrationsbeziehungen durch Verwendung rekursiver Residuen (Benjamin Sischka)
  • Hochdimensionale Value-at-Risk-Backtests (Robert Löser)
  • Scheinbar langes Gedächtnis von GARCH-Prozessen (Simon Neumärker)

2014

  • Modellierung von Zahlungsausfällen im deutschen Inkassogewerbe mittels Logitregression (Christina Schulz)
  • Schätzung von Strukturbrüchen in Saisonmustern makroökonomischer Zeitreihen (Theresa Valerie Schnober)
  • Erkennen von Strukturbrüchen in den Randabhängigkeiten stündlich vorliegender Energiedaten (Jan Haring)
  • GMM-Schätzer für die Parameter räumlicher MA-Abhängigkeit in Panelregressionsmodellen (Simone Wallbaum)

2013

  • Tatsächliche Effekte oder Zufall: Ein Reality Check auf dem Prüfstand (Helen Grugel)
  • Risikoeinstellung und Wahrnehmung des Klimawandels in Deutschland – Eine empirische Analyse (Michael Simora)
  • Variance Estimation for High-Frequency Data with Jumps Based on Power Variation (Chang Liu)
  • Statistische Überprüfung der Schiemenz Hypothese anhand von deutschen Bundestagsabgeordneten (Zachel Kengmo)

2012

  • Konzept zur Berechnung eines vierteljährlichen Bruttoinlandsproduktes für Nordrhein-Westfalen (Michael Klüsener)
  • A comparison of two methods in credit scoring with application on metro data (Daniela Rodrigues Recchia)
  • Finite und asymptotische Eigenschaften von GMM-Schätzern in Modellen mit räumlich korrelierten Fehlern (Carsten Drinkuth)
  • Einfluss der Jahreszeit der Geburt auf die Lebenserwartung (Patrice Ngongang)
  • Die Entwicklung islamischer Kreditscorekarten und der Vergleich zur Vorhersagekraft von konventionellen Kreditscorekarten (Mustapha El Andaloussi)

2011

  • Untersuchung des Einflusses von regionalen Faktoren auf die Schätzung der Gesundheitsausgaben (Rodrigue Joseph Tejionang)
  • Modellierung des Stromverbrauchs privater Haushalte in Deutschland (Hamdi Chouikha)

2010

  • Korrelation von Ausfallwahrscheinlichkeiten (Carlos Armand Bassi Mbobda)
  • Prognose der Studienanfängerzahlen an der Technischen Universität Dortmund (Junqiang Li)

2009

  • Credit Scoring for Group Lending in Microfinance: Case Study Ivory Coast (Lavri Labi)
  • Ein Fluktuationstest auf konstante Korrelation – Implementation als R-Paket und Simulationen (Tatiana Vlasenco)

2008

  • Abhängigkeitsmodellierung im Mischungsmodell CreditRisk+ (Hongxing Li)

2007

  • Eine ökonometrische Analyse des Kündigungsverhaltens von Außendienstmitarbeitern einer Versicherung (Wilfrid Daniel Yollo)
  • Testing for multimodality of a density with application to the interest rate (Ping Wei)
  • Zinsprognose mit univariater Zeitreihenanalyse bei zehnjährigen US-Staatsanleihen - Anwendung in der Volkswirtschaftsabteilung der DeKaBank (Vladyslav Ponyatovskyy)