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N.N.

Sekretariat

Dissertationen

2016

  • Semi- and non-parametric flood frequency analysis (Paul Kinsvater, Erstbetreuer Roland Fried)

2015

  • On modeling financial risk with tail copulas (Stefan Jäschke)

2014

  • Statistical Problems of Time Varying Volatility in Economic Time Series (Philip Messow, gemeinsame Betreuung mit L. Linnemann)

2013

  • Reduced Form Credit Risk Models and the Second Dimension Risk Premium - Technical Foundations, Estimation and Applications (Jonas Vogt, Erstbetreuer D. Wied)
  • Robust normality test and robust power transformation with application to state change detection in non normal processes (Arsene Ntiwa Foudjo, gemeinsame Betreuung mit R. Fried)
  • Kontrollkarten auf Basis archimedischer Copulas (Editha Lockow, gemeinsame Betreuung mit C. Weihs)
  • CDS und Ausfallwahrscheinlichkeitskorrelationen in Krisenzeiten - Evidenz für deutsche Kreditinstitute (Carlos Armand Bassi Mbobda, gemeinsame Betreuung mit R. Weißbach)

2012

  • Ein Score-Test auf Messfehler in Ratingmigrationen (Sebastian Voß)
  • Copula Constancy Tests (Maarten van Kampen)
  • Langes Gedächtnis und Strukturbrüche in GARCH-Modellen (Konstantinos Christou)

2011

  • Dynamische Frailties in Zählprozessen mit Anwendung auf Ratingmigrationen (Ronja Walter gemeinsame Betreuung mit R. Weißbach)
  • Statistische Modelle mit nicht-ignorierbar fehlender Zielgröße und Anwendung in der Reject Inference (Michael Bücker)

2010

  • Qualitätsvergleiche von Prognosemodellen für die Sterblichkeit mit Schwerpunkt auf dem deutschen Spezialfall "Wiedervereinigung" (Hendrik Hansen gemeinsame Betreuung mit P. Pflaumer)
  • Improved credit scoring with multi-level statistical modelling (Alesia Khudnitskaya)
  • Bewertung multivariater Optionen mit Hilfe von Copulas (Ivan Slavchev)

2009

  • Ein Fluktuationstest auf konstante Korrelation (Dominik Wied, gemeinsame Betreuung mit H. Dehling)
  • Generalisierte Kernschätzung aus stochastischen Prozessen mit Anwendung in der Risikoanalyse (Vladyslav Ponyatovskyy gemeinsame Betreuung mit R. Weißbach)
  • Einige Eigenschaften gestutzer bivariater t-Verteilungen (Jonas Kaiser)

2008

  • Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten (Karsten Webel)
  • Parameterschätzung in Regressionsmodellen mit räumlich korrelierten Störgrößen (Matthias Arnold)
  • A Measure of Mutual Complete Dependence (Pavel Stoimenov)
  • Konfidenzintervalle bei gerundeten Daten (Dorothea Schipp)

2007

  • Minimum distance estimation of GARCH(1,1) models (Baudouin Tameze Azamo)
  • Testing in Nonstationary and Dependent Panels with Applications to Purchasing Power Parity (Christoph Hanck)

2004

  • Einheitswurzeltests bei bedingt heteroskedastischen Innovationen mit einer Anwendung auf deutsche Strompreisindices (Evgenij Hasanov)

2003

  • Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle (Olaf Schoffer)

2002

  • Schätzverfahren bei saisonalen Zeitreihen mit langem Gedächtnis (Michael Lohre)
  • The Decision to Work, to Search or to Withdraw when markets are Incomplete (Susanne Maidorn, an Ruhr-Universität Bochum, gemeinsame Betreuung mit Prof. Schimmelpfennig und Frau Prof. Ott)
  • Essays on Economic and Econometric Modelling of Behavioral Heterogeneity in Demand Theory (Ralf Andreas Wilke, an Fakultät Wiso, gemeinsame Betreuung mit Prof. W. Leininger)
  • Strategie zur Lösung von Erosionsproblemen unter Verwendung von Luft- und Bodendaten (Lars Tschiersch, gemeinsame Betreuung mit Prof. W. Urfer)

2001

  • Die pixelbasierte Clusterung von Luftaufnahmen im Rahmen von Erosionsuntersuchungen (Matthias Zerbst, gemeinsame Betreuung mit Prof. W. Urfer)
  • Strategic real options with the German electric power market in view (Thomas Sparla, an Fakultät WiSo, gemeinsame Betreuung mit Prof. W. Leininger)

2000

  • Lagrange - Multiplikatorentests für die Standardannahmen des linearen Regressionsmodells (Stefan Liebscher)
  • Die Modellierung der personellen Einkommensverteilung mit verallgemeinerten Pareto-Kurven (Thorsten Ziebach)
  • Rauchen und Sozialversicherung: Eine empirische Analyse der Konsequenzen veränderter Rauchgewohnheiten auf das bundesdeutsche Rentensystem (Sabine Warschburger)

1999

  • Innovationen und ihre Finanzierung bei kleinen Unternehmen: Eine empirische und theoretische Analyse (Andreas Römer, an Fakultät WiSo, gemeinsame Betreuung mit Prof. W. Richter)
  • Fraktionale Kointegration von Stamm- und Vorzugsaktien (Ingolf Dittmann)
  • Robuste Parameterschätzung im linearen Regressionsmodell bei Fehlertermen mit langem Gedächtnis (Philipp Sibbertsen)

1998

  • Halbordnungen von Einkommensverteilungen (Christian Kleiber)
  • Das fQ-System (Axel Scheffner)

1997

  • On the efficiency of ordinary least squares and the Cochrane-Orcutt-transformation (Roland Jeske, an Universität Konstanz, gemeinsame Betreuung mit Prof.  S. Heiler)
  • Das CAPM mit zeitabhängigen Beta-Faktoren - Eine empirische Untersuchung am deutschen Kapitalmarkt (Karin Linnenbrink,  an Universität Essen, gemeinsame Betreuung mit Prof. v.d. Lippe)

1995

  • Ausgewählte Schätz- und Testprobleme bei räumlich korrelierten Daten (Clemens Tilke, an Universität Bielefeld, gemeinsame Betreuung mit Prof. J. Frohn)
  • Heteroskedastie- und autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell (Sonja Michels)

1994

  • Die Effizienzeigenschaften des OLSE im verallgemeinerten Linearen Regressionsmodell (Seuck Heun Song)

1993

  • Die Konsequenzen einer unendlichen Populationsvarianz für die asymptotische Nullverteilung ausgewählter Tests auf Dispersion, Lokation und Autokorrelation (Ralf Runde)
  • Die Lorenz-Ordnung bei Einkommensverteilungen (Bernd Wilfling)