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Lehrstuhlinhaber

N.N.

Sekretariat

Diplomarbeiten

2016

  • Misspezifikationen in nicht-linearen Kointegrationsmodellen (Michele Bieber)

2014

  • Simulationen eines neuen Tests auf relevante Strukturbrüche in Zeitreihen (Katharina Warkentin)
  • Anwendungen von Strukturbruchtests auf konstante Randabhängigkeiten (Alessandro Hüttermann)

2013

  • Pitfalls in Modern Risk Management - Extreme Events and Their Dependencies (Georgi Popov)
  • Die Klein-Stichproben-Eigenschaften von multivariaten Zusammenhangsmaßen (Natalie Reckmann)
  • Räumliche Analyse der Finanzierung der frühkindlichen Bildung  in Nordrhein-Westfalen (Alexander Sommer)

2012

  • Multivariate Preismodellierung und Derivatebewertung in Energiemärkten (Gabi Totova)
  • Wettkampfstärke schätzen (Jens Schulze)
  • Anwendung eines räumlich autoregressiven Modells zur Erklärung von Aktienrenditen auf verschiedene europäische Länder (Katharina Pape)
  • Kreditausfallprognose mit wenig Daten (David Zasada)
  • Abhängigkeitsmodellierung bei der Quantifizierung operationeller Risiken in Kreditinstituten auf Basis eines Verlustverteilungsansatzes (Neli Kukova)

2011

  • Regionale Preisindizes: Eine Bestandsaufnahme aktueller Probleme und möglicher Lösungen (Nicole Arndt)
  • Untersuchung zum Einfluss von Markenwahrnehmung auf den Unternehmenserfolg im Geschäftskundenbereich - eine Analyse moderierender Effekte (Gregor Gillhaus)
  • Eine alternative Validierungsmethode für Ratingmodelle im Bereich der low-default Portfolios bei der WESTLB AG (Thomas Fiebig)
  • Untersuchung des Einflusses eines Konzernsprachenwechsels auf die Renditen deutscher Aktienunternehmen (Daniel Toerschen)
  • Personalbedarfsplanung in operativen Einheiten mit Telefonietätigkeit am Beispiel des Versicherungsunternehmens Signal Iduna (Viktoria Sander)
  • Qualitätsvergleich verschiedener Modelle zur Erklärung von Aktienrenditen in Bezug auf Risikomaße (Niklas Pfaff)
  • Gewinnstrategien bei Pferdewetten am Beispiel der Internetbörse Betfair (André Rehage)
  • Second-Order Least Squares Estimator unter Heteroskedastie (Sven Müller)
  • Ereigniszeitanalyse von Kreditdaten unter Berücksichtigung von Immunes: Das gemischte Weibullmodell (Robin Kirk)
  • Räumliche Typisierung der Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage ausgesuchter Merkmale (Christoph Rögels)
  • Angewandte Stichprobenverfahren im Brief International Export der Deutschen Post DHL (Bernd Oevermann)

2010

  • Asymptotische Verteilung von GMM-Schätzern in Modellen mit verschiedenen räumlichen Abhängigkeiten (Sebastian Stahlberg)
  • Die medizinische Kräftigungstherapie der Kieser Training AG - Zusammenhänge zwischen Rückenkraft und Rückenschmerz (Mark Dreihahn)
  • Ereigniszeitanalyse mit Distanzkomponente und clusterspezifischen Effekten (Christian Hoops, gemeinsame Betreuung mit Prof. H. Holzmüller)
  • Evaluation des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen (Leo Geppert)
  • Mittelfristige Prognose von Kreditausfällen - logistische Regression und Ereigniszeitanalyse im Vergleich (Verena Überfeldt)
  • Modellierung und Prognose von Ratings für forderungsbesicherte Wertpapiere (Philipp Grafenschäfer)
  • Modellierung unterschiedlicher Wägungsschemata für den Verbraucherpreisindex nach sozioökonomischen Typisierungen (Marco Kempa)
  • Nichtparametrische Schätzung von Ratingmigrationen ohne Markov-Annahme (Frederik Kramer)
  • Panelregression mit räumlich korrelierten Störgrößen (Wei Xing)
  • Statistische Methoden in der Revision (Michael Holtkotte)
  • Tail-Copulas - Theorie und Praxis in der Energiewirtschaft (Stefan Jäschke)
  • Test auf vollständige Unabhängigkeit unter verschiedenen asymptotischen Annahmen (Mirco Lieckfeld)
  • Trennschärfeoptimierung im Ratingmodell (Sven Schaltenbrand)

2009

  • Berechnung von Hospitalisierungswahrscheinlichkeiten von Diabetikern in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Analyse anhand der Barmer Ersatzkasse (Thilo Kosack)
  • Determinanten des Heilmittelverordnungsverhaltens an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Ärzte (Christine Wilke)
  • Eingrenzung von Portfolio-Risikomaßen durch Copulas (Xiaoye Huang)
  • Frailty-Modelle bei der Bewertung von Collateralized Debt Obligations (Michael Beckmann)
  • Grenzüberschreitender Konsum von Gesundheitsleistungen (Ivonne Lutze)
  • Inter- und intrasektorielle Korrelation (Dorothee Poß)
  • Modellierung von Veränderungen der Arbeitslosenquoten auf Basis von SURE mit äquikorrelierten Störgrößen (Patrick Seifert)
  • Sensitivität des Ratings auf die Makroökonomie (Sebastian Voß)
  • Spatial interdependencies of hospital performance (Christoph Strumann)
  • Statistische Eigenschaften des Oja-Medians mit einer algorithmischen Betrachtung (Daniel Fischer)
  • Untersuchung verschiedener Ansätze zur Modellierung der Verlustquote- Risikosteuerung in der Finanzwirtschaft (Hendrik Stoßhoff)
  • Zeitreihenanalyse deutscher Insolvenzraten: Die Rolle der Fensterbreite bei der Spektraldichteschätzung (Amer Bebakovic)

2008

  • Analyse des Einflusses von Kovariablen auf Veränderungen im Kreditrating (Dominik Dany)
  • Die Anwendung von Stichprobenverfahren im Rahmen der Wirtschaftsprüfung in Theorie und Praxis (Ansgar Schulze)
  • Die Entwicklung der differentiellen Item Funktionsanalyse und ihre Erläuterung am Beispiel der Naturwissenschaftsitems der IGLU-E Studie (2001) (Claudia Dohe)
  • Erstellen eines Prognosemodells für den internen Kundenwert der Westfälischen Provinzial Versicherung AG (Harald Seipp)
  • Konsistenzbeweise für Kerndichteschätzung: Eine Methodenretrospektive (Dominik Wied)
  • Modeling Mortality Risk (Katja Hanewald)
  • Sensitivität von Bank- Ratings auf Bilanzkennziffern (Patrick Haverkate)
  • Small Area Estimation: Die Schätzer von Fay-Herriot und Battese-Fuller-Harter (Martin Voigt)
  • Testen auf Stationarität im multiplikativen Intensitätsmodell (Ronja Walter)

2007

  • Management SIX SIGMA- Anwendung der Regressionsanalyse auf dem Prüfstand (Henning Schoelen)
  • Optimierung von Prognoseverfahren zur Vorhersage des zukünftigen durchschnittlichen Umsatzes pro Teilnehmer für verschiedene Kundengruppen bei der T-Mobile Deutschland GmbH (Reyhan Adiyaman)
  • Theorie und Praxis des Subsamplings im internationalen Briefverkehr der Deutschen Post AG (Hendrik Hansen)
  • Ein Test auf relevante Abweichung von der Homogenität bei Markoff-Prozessen (Oliver Brosig)
  • Modellierung branchenspezifischer Insolvenzraten - Anwendung auf die Vorhersage von Kreditportfolioverlusten (Swen Romanski)
  • Auswirkung des Korrelationskoeffizienten und dessen Schätzung auf das ökonomische Kapital (Christoph Heuer)

2006

  • Theoretische und empirische Studie ausgewählter Prognoseverfahren bei der deutschen Post (Udo Abraham)
  • Untersuchung auf zeitkonstante Korrelationen und Ansteckung am deutschen Aktienmarkt (Jonas Kaiser)
  • Schätzung von Insolvenzwahrscheinlichkeiten unter Ordnungsrestriktion (Ömer Kadam)
  • Die relative Effizienz der gewöhnlichen KQ-Schätzung in linearen Regressionsmodellen bei AR(2)-Störgrößenprozessen (Yousef Abdul Malik)

2005

  • Zur Verwendung von Preistestverfahren im Marketing: Ein empirischer Vergleich von Choice-Based Conjoint (CBC) und Brand-Price-Trade-Off-Verfahren (BPTO) (Christine Becker)
  • Placeboeffekt?! Abschätzung des pharmakologischen Wirkprinzips - Eine statistische Analyse am Beispiel der adjuvanten Therapie bei Brustkrebs - (Corinna Schütt)
  • Überprüfung der klassischen Conjointanalyse und der Adaptive Conjointanalyse zur Eignung von Segmentierung (Karl Wu)
  • Schätzung branchen-spezifischer Konjunkturvariabilität - mit Anwendung auf das Kreditrisiko (Jens Schröder)
  • Ein Test auf hochdimensionale Unkorreliertheit - mit Anwendung im Portfoliokreditrisiko (Matthias Arnold)
  • Phillips-Perron-Type unit root tests in the non-linear ESTAR framework (Christoph Rothe)
  • Die Verteilung des Kreditverlusts in großen Portfolien (Kajo Strauch)
  • Ein hedonischer Preisindex für Neuwagen in Deutschland (Vanessa Messal)
  • Schätzung und Analyse der Zeitstruktur von Ratingmigrationsmatrizen - Anwendung im Kreditrisikomanagement der WestLB AG (Patrick Tschiersch, gemeinsame Betreuung mit Dr. Claudia Lawrenz, WestLB AG)
  • Theoretische und empirische Studien ausgewählter Stichprobenverfahren bei der Deutschen Post AG (Carsten Fürst)

2004

  • Leistungsmessung mit Hilfe von Rasch-Modellen (Rebecca Leck)
  • Optionsbewertung mit ARCH-Modellen (Markus Herzberg)
  • Die Wirkung von Anglizismen in der Werbung (Isabell Kick, gemeinsame Betreuung mit Prof. H. Holzmüller)
  • Multivariate Zeitreihen - Modellierung von Abflussdaten des Rheins (Matthias Budinger)

2003

  • An Analysis of the German Settlement Size Distribution (Lisa Johanna Müller)
  • Modellierung von Trends und Strukturbrüchen in den Abflüssen des Rheins (Marion Beiderhase)
  • Zur Verzerrung der KQ-Schätzung in dynamischen Modellen mit korrelierten Störtermen (Toni Stocker)
  • Sind Aktienmarktrisiken zeitstabil? Eine methodische und empirischeÜberprüfung von Marktvolatilitäten auf Zeitkonstanz in Hinsicht auf geeignete Prognoseverfahren (Ilse Luise Voges)
  • Hedonische Preisindices für Immobilien in Nordrhein-Westfalen (Karsten Webel)
  • Ökonometrische Probleme bei der Spezifikation von hedonischen Preisindices am Beispiel von Mobilcomputern (Björn Stollenwerk)

2002

  • Die Bedeutung des Marktklimas für die Beziehung zwischen Kundenzufriedenheit und Kundentreue am Beispiel der Versicherungsbranche (Patrick Lentz, gemeinsame Betreuung mit Prof. H. Holzmüller)
  • Optimale Filterkonstruktion im Spektralbereich (Oliver Sailer)
  • Verteilungsmischungsmodelle in der Finanzwirtschaft (Andre Muhle)
  • Staatsangehörigkeit und Einkommensverteilung - Eine statistische Untersuchung für NRW (Elena Gilman)
  • Modellierung von Trends und langem Gedächtnis in Wasserabflussdaten (Tamara Könning)

2001

  • Die verallgemeinerte Lognormalverteilung (Stefanie Scheid)
  • Pseudo-langes Gedächtnis in Shifting-Level-Modellen (Volker Schwarz)
  • Analyse der Kundenzufriedenheit in einem mittelständischen Unternehmen des Möbel-Einzelhandels (Holger Mester, gemeinsame Betreuung mit Prof. H. Holzmüller)
  • Auswirkungen der Gurtpflicht auf das Unfallgeschehen im Straßenverkehr (Roland Schultze)
  • Statistische Verteilungsmodelle für Renditen mit risikobehafteten Wertpapieren (Susanne Balders)
  • Testen auf langes Gedächtnis bei Strukturbrüchen und Trends (Christoph Helwig)
  • Trend- und Saisonbereinigung bei Energiepreisindices (Martin Waldner)

2000

  • Das Innovationsverhalten im Dienstleistungssektor - eine empirische Analyse für Deutschland (Andreas Kretschmer)
  • Vergleich von robustem und nicht robustem Test auf fraktionale Kointegration (Andrea Peters)
  • Planung, Durchführung und Auswertung einer Kundenbefragung für ein Unternehmen der Investitionsgüterindustrie (Henning Brosig)
  • p-Werte und alternative Schranken von CUSUM - Tests (Achim Zeileis)
  • GARCH - Modelle für Wechselkurse mit langem Gedächtnis (Adriane Haasz)
  • GMM-Schätzung in Zeitreihenmodellen (Heike Weber)
  • Minimalinvariante gleitende Durchschnitte in der linearen Zeitreihenanalyse (Torsten Hothorn)

1999

  • Wechselwirkungen internationaler Börsen (Gunnar Walter)
  • Tests auf langes Gedächtnis in Kointegrationsresiduen: Eine Monte Carlo Studie (Jürgen Schweiger)
  • Stochastische Modelle deutscher Kurz- und Langfristzinsen (Evgueni Khazanov)
  • Stochastische Eigenschaften des Periodogramms bei Zeitreihen mit langem Gedächtnis (Silke Coburger)
  • Monatseffekte am deutschen Aktienmarkt (Christian Haasz)
  • Eine faktoranalytische Untersuchung von europäischen Aktienmärkten (Martin Dürr)
  • Alternative Verteilungsannahmen im GARCH(1,1) - Modell (Olaf Schoffer)

1998

  • Wahl- und Wählerverhalten für die Bundestagswahl 1998 am Beispiel der Stadt Arnsberg (Boris Oberhag)
  • Pro und Contra Charttechnik auf Aktienmärkten - Eine statistisch-empirische ex post Analyse (Simone Treske)
  • Relative Effizienz der gewöhnlichen Kleinste-Quadrate-Schätzung im linearen Regressionsmodell bei Störgrößen mit langem Gedächtnis (Carsten Schneider)
  • Kursschwankungen und Langzeitgedächtnis bei Kapitalmärkten (Marina Voulakh)
  • Prognose der Absatzmöglichkeiten in der Flüssiggasbranche mit Hilfe von Box-Jenkins-Modellen (Christian Kahr)
  • Anspruchslöhne in Deutschland - Eine ökonometrische Analyse (Kirsten Schmelz)
  • Kointegration bei deutschen Kapitalmarktzinsen - Eine theoretische und empirische Analyse (Claudia Schmidt)
  • Neuere Entwicklungen in Theorie und Empirie des CAPM mit einer Anwendung auf dem deutschen Aktienmarkt (Manfred Scharein)
  • Der Markt für ambulante kassenärztliche Leistungen im Licht der neuen ökonometrischen Theorie (Andreas Berg)

1997

  • Statistische Erfassung ausgewählter Zahlungsströme im deutschen Bildungswesen (Jens-Holger Thiel)
  • Untersuchung von Einflußfaktoren auf den Studienerfolg von Teilzeitstudierenden (Thomas Bluhm)
  • Anwendungen des Lagrange-Multiplier-Tests im linearen Regressionsmodell (Stefan Liebscher)
  • Modelle konkurrierender Risiken und Auswirkungen der Elimination von Todesursachen am Beispiel der Sterbetafel 1993/1995 (Michael Lohre)
  • Zur Äquivalenz von OLS und GLS im verallgemeinerten linearen Regressionsmodell (Andreas Jäger)
  • Schätzprobleme bei ARIMA-Modellen (Jörg Bochow)

1996

  • Ausgewählte Aspekte der Gini-Regression (Michael Nachtigäller)
  • Eine Kointegrationsanalyse der Kaufkraftparitätentheorie (Ruth Breitenstein)
  • Ex-post-rationale Kurse und exzessive Volatilität am Beispiel ausgewählter Deutscher Wertpapiere (Michael Hellige)
  • Die Kosten der Gesundheit und ihre statistische Erfassung, dargestellt anhand der USA (Juma Nabongo)
  • Put-Call Parität und ihre Tests (Jianwei Zhu)
  • Statistische Aspekte eines Verfahrens zur Optimierung der ökonomischen Effizienz von öffentlichen Verkehrsmitteln (Wolfgang Dietrich Mann)

1995

  • Möglichkeiten der Einführung eines Frühwarnsystems im Schadenbereich einer Versicherung (Ewald Niessing)
  • Autokorrelationstest im linearen Regressionsmodell bei Fehlerspezifikation des Störgrössenprozesses (Yih-Fen Tseng)
  • Prognose Mean Square Error Vergleich zwischen univariaten und multivariaten Zeitreihenmodellen (Matthias Remigy)
  • Die Konsequenzen von ARCH-Effekten auf die Verteilung ausgewählter statistischer Testverfahren (Angela Deiermann)
  • Eine statistische Untersuchung der Kosten im Deutschen Bildungswesen und ihre Finanzierung (Nicola Brusch)
  • Statistische Betrachtung von Chart-Analyse-Techniken in der Kapitalmarktforschung (Gerhard Lippe)
  • Suffiziente lineare Strukturen und Äquivalenz von OLS- und GLS-Schätzern im linearen Regressionsmodell (Tamara Schröter)
  • Empirische Untersuchung Konkurrierender Bewertungsmodelle auf Optionsscheine Deutscher Aktien (Burkhard Winkmann)
  • Iterierte Aitken-Schätzung in ausgewählten Regressionsmodellen (Dogan Argac)

1994

  • Hyperbolische Pareto-Diagramme und Einkommensverteilungen (Christian Kleiber)
  • Eine empirische Analyse von ausgewählten Anomalien am deutschen Aktienmarkt (Anja Korte)
  • Modellierung deutscher Aktienrenditen mittels ARCH und GARCH-Prozessen (Andreas Basner)
  • Das Capital-Asset-Pricing-Model am deutschen Aktienmarkt (Christian Pospich)
  • Sensitivität und stochastische Eigenschaften eines neuen Maßes für Konzentration und Ungleichheit (Ulrike Göbel)
  • Quotienten von Hölder-Mitteln als Maße für Konzentration und Ungleichheit - statistische und numerische Eigenschaften (Agnes Himmelmann)
  • Tests gegen räumliche Autokorrelation im Linearen Regressionsmodell (Butte Gotu)
  • Die Monotonie der Machtfunktion des Durbin-Watson-Tests bei wachsendem Stichprobenumfang (Sonja Ikemeyer)
  • Runs-Tests in der Qualitätskontrolle (Ute Krömer)

1993

  • Regression Diagnostics bei Autokorrelationen - Theorie und Simulation (Elke Dünnebacke)
  • Tests auf Normalverteilung der Störgrößen im Linearen Regressionsmodell (Andreas Bachinger)
  • Theorie und Praxis Elliptischer Lorenzkurven (Thorsten Ziebach)
  • Ein axiomatischer Ansatz zur Messung der Unternehmenskonzentration: Eine Charakterisierung des Exponentialindex (Markus Schreiber)
  • Zum Kalibrieren der Michaelis-Menten-Funktion (Inga Havemann)
  • Symmetrische Messung der Änderung von Einkommens- und Unternehmenskonzentration (Andreas Stich)
  • Die inverse Kovarianzmatrix eines finiten autoregressiven Störgrößenprozesses AR(p) und Anwendung in der Regressionsanalyse (Jürgen Fröhlich)
  • MSE-Analyse verzerrter Schätzer bei Parameterwahl nach dem Konzept der Stabilität (Annette Hilbring)
  • Die Beziehung zwischen Halbordnungen von Einkommensverteilungen und Ungleichheitsmaßen (Jürgen Raschke)
  • Elliptische Lorenzkurven - Eine Veranschaulichung von Konzentration und Ungleichheit am Beispiel der bundesdeutschen Einkommensverteilung (Juliane Lyncker)
  • Der Zusammenhang zwischen dem Gini-Koeffizienten der Ungleichheit und einem neuen Schiefe- und Lagemaß (Eva Peters)
  • Empirische Überprüfung der Adäquadheit verschiedener Regressionsmodelle aus der Wirtschaftsforschung (Thorsten Pfeifer)
  • Eine empirische Überprüfung der Arbitrage-Pricing-Theory am Deutschen Aktienmarkt (Olaf Schlünder)
  • Eigenschaften und Vergleich absoluter Konzentrationsmaße (Frank Sauer)
  • Die Messung von Ungleichheit - Eigenschaften und Anwendungen alternativer Maße (Gerald Musiol)
  • Beta-Faktoren im Capital-Asset-Pricing-Model (Markus Brechtmann)