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Lehrstuhlinhaber

N.N.

Sekretariat

Bachelorarbeiten

2016

  • On Parameter Estimation in Cointegration Polynomial Regressions: Single Equation, Seemingly unrelated and Panel Estimation (Karsten Reichold)
  • Optimale Schätzung von Ratingmigrationsmatrizen  mit Anwendung auf Ratingdaten einer Automobilban(Daniel Cordes)
  • Vergleich von Expected Shortfall Backtests anhand einer Simulationsstudie (Nicole Dauzenroth)
  • Statistische Probleme beim Qualitätsvergleich von Kreditausfallprognosen (Jan Ditscheid)

2015

  • Statistischer Vergleich von Kreditausfallprognosen (Kim Hoang)
  • Statistische Analyse der klassischen 3-Weg-Wette anhand der 1. Bundesliga (Johannes Markus Yar) 
  • Abhängigkeitsstrukturen bei Gehältern von Fußballspielern (Peter Gnändinger) 

2014

  • Torwahrscheinlichkeiten im Fußball (Thomas Wanner) 
  • Methoden zur Berechnung optimaler Portfoliogewichte unter Berücksichtigung potentieller Strukturbrüche in der Kovarianzmatrix (Marco Giese)
  • Erweiterung des klassischen Geburtstagsproblems: Wie gut sind einfache Näherungsformeln? (Carsten Tegethoff)
  • Vergleich von stetigen und diskreten Renditen im Hinblick auf stilisierte Fakten und GARCH-Modellierung (Andrei Durtca)
  • Quantifizierung von Randabhängigkeiten bei Wechselkursen (Meng Liu)
  • Einfluss der Körpergröße auf die Erfolgsaussichten beim Tennis (Andreas Klein)
  • Simulationsstudie zu den finiten Eigenschaften von GMM-basierten Wald Tests (Lin Chang)

2013

  • Lassen sich anhand von Google Nutzungsstatistiken Handelsmuster erkennen und daraus Handelsstrategien ableiten? (Damon Raeis-Dana)
  • Einfluss der physischen Leistungsfähigkeit von Bundesligaschiedsrichtern auf die Ernennung zum FIFA-Schiedsrichter (Kerstin Lange)
  • Statistischer Vergleich der Wirtschaftsleistung verschiedener EU-Staaten (Manuel Keller)
  • Betrugserkennung mit statistischen Methoden in der PKV anhand von Versichertendaten der SIGNAL Krankenversicherung a.G. (Max Fritsche)
  • Statistische Validierung des "motivation and engagement wheels" anhand einer Schülerbefragung (Kira Alhorn)
  • Schrumpfschätzung varianzminimaler Portfoliogewichte - Simulationsstudie und empirische Anwendung (Kevin Frederic Nolte)
  • Verbesserte Korrelationsschätzung bei empirischer Nichtstationarität durch lokale Normalisierung (Cardious Pomwap Fiassap)
  • Simulation und Schätzung von Wurzel-Diffusionsprozessen (Oguz Özgen)
  • Anwendungen von Quantilsregressionen auf einen Lohndatensatz aus dem current population survey in den USA (Franziska Ideler)
  • Beurteilung und Vergleich ausgewählter Value at Risk Schätzverfahren anhand einer Simulationsstudie (Alexander Wollenberg)
  • Empirischer Vergleich verschiedener GARCH-Modelle zur Prognose des Value at Risk (Marian Verkely)
  • Analyse von Werbemaßnahmen der Fakultät Statistik (Simon Horn)
  • Verhalten eines Fluktuationstests auf konstante Korrelation unter zeitvariablen Varianzen (Fabian Knorre)
  • Statistische Analyse sprachwissenschaftlicher Kennzahlen in Zeitungsartikeln (Franziska Elze)
  • Abhängigkeitsstrukturen bei GARCH-Prozessen (He Liang)

2012

  • Verkehrstote in Europa - Eine Panelregression der Daten seit 1991 (Daniel Baberg)
  • Prognose von Spreads synthetischer Collateralized Debt Obligations (Robert Löser)
  • Überwachung der Korrelation von EURO STOXX 50-Renditen (Jakub Smigierski)
  • Optimierung der Kriminalitätsstatistik (Tim Beige)
  • Statistische Überprüfung der Planetenkonstellationstheorie (Anne-Christine Schmidt)
  • Nachhaltige Innovationen durch Kooperationen - eine Mitgliederbefragung im Cluster CleanTechNRW (Tim Büttner)
  • Eigenschaften eines neuen heteroskedastiekonsistenten Kovarianzmatrixschätzers im linearen Regressionsmodell (Simone Wallbaum)
  • Die Verwendung von Statistik in der Forensik am Beispiel des John F. Kennedy-Attentats (Ann-Cristin Wagner)
  • Datenschutzumfrage 2012 (Kristina Axt)
  • Zeitlicher Zusammenhang von Geburtstagen in Familien - eine empirische Analyse in der Schweiz (Sarah Nennstiel)

2011

  • Gewinnstrategien im Lotto (Larissa Kühn)
  • Analyse von Immobilienwerten in Düsseldorf: Lineare und nichtlineare Regression im Vergleich (Helen Grugel)
  • Instrumentvariablenschätzung bei heteroskedastischen Störgrößen zur Prognose des Stromverbrauchs privater Haushalte (Ieva Zelo)
  • Vergleich mehrerer Befragungen zur Kundenzufriedenheit in der Touristenregion Steinhuder Meer (Helena Dinter)
  • Robuste Zusammenhangsmaße im hochdimensionalen Datensatz (Markus Terhürne)
  • Implementation des Second-Order nonlinear least squares-Schätzers (Christian Langesberg)
  • Typisierung von Bankkunden im Hinblick auf den zu erwartenden Kundennutzen (Michael Klüsener)

2010

  • Umfrage zum Thema "Wahl der weiterführenden Schule" in Unna und
    Holzwickede (Christian Bayer)
  • Asymptotische Normalität eines verbesserten GMM-Schätzers in Modellen mit räumlich korrelierten Fehlern
  • Strukturbrüche in Korrelationen der EURO STOXX 50-Renditen (Adam Skubala)

2009

  • Notleidende Kredite: Einfache ökonometrische Verfahren der Kreditrisikomessung (Yan Yan Hu)

2008

  • Geburtstagsproblem - Eine Anwendung auf die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 (Yanina Lyesnyak)
  • MSE-minimaler Regressionsschätzer (Christian Rubart)
  • Über die Geschichte der Methode der kleinsten Quadrate (Maria-Joanna Richter)
  • Vornamen der Vorstandsvorsitzenden deutscher Großkonzerne (Anna Khorolski)