Fakultät Statistik
Technische Universität Dortmund
44221 Dortmund
Sprechzeiten
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Kurzlebenslauf
Seit Oktober 2019: Juniorprofessorin für Ökonometrie, Technische Universität Dortmund
2012 – 2019 Promotion in Ökonometrie zum Dr. rer. pol, Leuphana Universität Lüneburg
2012 – 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Projekt "Likelihood-Basierte Panelkointegrationsmethodik und Ihre Anwendungen in Makroökonomik und Finanzmaktanalyse", Leuphana Universität Lüneburg
2008 – 2011 MSc in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“
2004 – 2008 BSc in Angewandte Mathematik, Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“
Forschung
Forschungsgebiete
Nichtstationäre Zeitreihen und Paneldaten
Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten
Kointegration
Empirische Makroökonometrie
Lehre
SS 2022 Time Series Analysis
WS 2020/21 Introductory Case Studies
SS 2020 Econometrics
WS 2019/20 Zeitreihenanalyse (A. Arsova, R. Schüssler)
Publikationen
Arbeits- und Diskussionspapiere
Arsova, A. (2019). Exchange rate pass-through to import prices in Europe: A panel cointegration approach. Working Paper 384, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2016). A panel cointegration rank test with structural breaks and cross-sectional dependence. In Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2016: Demographischer Wandel: Session: Time Series Econometrics, No. D01-V3, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW). Link
Arsova A. Karaman Örsal D. D. (2016). An intersection test for the cointegrating rank in dependent panel data. Working Paper 357, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
Karaman Örsal, D. D. Arsova A. (2015). Meta-analytic cointegrating rank tests for dependent panels. Working Paper 349, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
Arsova, A. Karaman Örsal, D. D. (2013). Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence. Working Paper 280, Working Paper Series in Economics, Leuphana Universität Lüneburg. Link.
