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Optimale Portfolios bei Crash-Gefahr

Die Modellierung großer Bewegungen am Finanzmarkt geschieht oft mittels Sprungprozessen bzw. allgemeiner mittels Levy-Prozessen. Dies führt allerdings zum einen zu großen Schätzproblemen für die benötigten Inputparameter und resultiert zum anderen in der Portfolio-Optimierung in optimalen Strategien, die das Crash-Risiko nicht angemessen berücksichtigen.

Im Vortrag wird ein alternativer Ansatz der nicht-probabilistischen Modellierung von Crash-Szenarios vorgestellt, der - kombiniert mit einem Worst-Case-Kriterium der Portfolio-Optimierung - zu fundamental anderen Portfoliostrategien führt.

 

Optimale Portfolios bei Crash-Gefahr

Speaker: Ralf Korn (Fachbereich Mathematik, Technische Universität Kaiserslautern)

When and where?

Tuesday, May 31, 2011, 4.30 pm, M / E25